Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism






Przedstaw etapy i krótko omów procedurę weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.

 

Ocena parametru strukturalnego może być nieistotna merytorycznie jeśli:

a) znak oceny parametru nie jest zgodny z oczekiwaniami, twierdzeniami ekonomii

b) wartość oceny parametru jest niezgodna z oczekiwania, twierdzeniami, wynikami innych badań

Jeśli wyniki weryfikacji merytorycznej są negatywne, należy zastosować jedno lub kilka z poniższych rozwiązań:

sprawdzenie wiarygodności i poprawności danych statystycznych oraz zasadność i poprawność ewentualnych przekształceń na danych

zmienić postać analityczna modelu

zmienić zmienne objaśniające (usunąć zmienną, dodać zmienną, zamienić na inną) po czym dokonać ponownej estymacji modelu procedurę tę należy powtarzać aż uzyska się pozytywna weryfikacje merytoryczna modelu

 

Weryfikacja modelu ekonometrycznego sprowadza się do weryfikacji merytorycznej oraz statystycznej. Przedewszystkim ocenia się:

I. Stopień dopasowania oszacowanego modelu do rzeczywistości. Do mierzenia stopnia tego dopasowania wykorzystuje się:

a. wartość współczynnika determinacji

b. wartość średniego albo standardowego błedu szacunku wyraża o ile jednostek, w których mierzona jest zmienna objaśniana, wartości teoretyczne, tj. obliczone na podstawie modelu, różnią się rzecz biorąc od odpowiadającym ich wartości empirycznych

c. wartość względnego średniego albo względnego standardowego błedu szacunku wyrażających i ile % przeciętnie rzezc biorąc wartości teoretyczne zmiennej objaśnianej różnią się od odpowiadających im wartości empirycznych

d. wartość średniego albo standardowego błędu względnego informujących o wyrażonych w % średnich różnicach między wartościami teoretycznymi zmiennej objaśnianej a odpowiadającymi im wartościami empirycznymi

Jeżeli wartość współczynnika determinacji jest znacznie mniejszy od założonego poziomu minimalnego, wartości innych współczynników są większe od założonych poziomów max należy

- sprawi dziać wiarygodność i poprawność danych statystycznych wprowadzonych do komp

- zmienić postać analityczną modelu

- zmienić zmienne objaśniające

II Weryfikacja statystyczna ocen parametrów strukturalnych modelu, czyli badanie istotności wpływu poszczególnych zmiennych objaśniających na wartość zmiennej objaśnianej. Polega na porównaniu wartości wybranych statystyk, dot. Badanego modelu z ich wartościami krytycznymi. Dane bierzemy z tabeli. Na tym etapie zwykle okazuje się iż część zmiennych objaśniających jest nieistotna, gdyż obliczone wartości bezwzględne statystyk t-studenta dla niektórych ocen parametrów strukturalnych są mniejsze nie tylko od wartości z tablic ale nawet są mniejsze od jedności. W takim przypadku należy usunąć wszystkie zmienne dla których wartości statystyk t-studenta są mniejsze od jedności i dokonać ponownie estymacji Procedurę tą powtarza się aż do momentu, gdy uzyska się jednocześnie:



1. zadowalający poziom dopasowania do rzeczywistości

2. wszystkie wartości statystyk t-studenta na poziomie co najmniej 1,0

Ponadto w ramach tego etapu można sprawdzić czy występuje współliniowość między uwzględnionymi zmiennymi objaśniającymi. Wyznaczyć macierz współczynników i obliczyć wartość jej wyznacznika

III weryfikacja merytoryczna ocen parametrów strukturalnych polega na sprawdzeniu zgodności:

1. znaków algebraicznych ocen parametrów strukturalnych z oczekiwaniami, twierdzeniami teorii ekonomii

2. wartości ocen parametra.ó strukturalnych z oczekiwaniami twierdzeniami teorii ekonomii, wynikami innych badań

jeśli wyniki weryfikacji merytorycznej sa negatywne:

1. sprawdzenie wiarygodności i poprawności danych statystycznych wprowadzonych do komp. Oraz zasadność i poprawność merytoryczną i arytmetyczną ewentualnych przekształceń danych źródłowych w dane wykorzystywane do estymacji,

2. zmienić postać analityczną modelu,

3. zmienić zmienne objaśniające

III analiza reszt na którą składają się analiza wartości reszt i analiza rozkładu reszt

IV Ocena niezależności poszczególnych obserwacji, gdy nie występuje zmienna endogeniczna opóźniona to stosujemy statystyki Durbina-Watsona, które porówn uje się z wartościami z tablic, teoria DW pozwala sprawdzić czy spełnione jest założenie o braku korelacji między poszczególnymi wartościami składnika losowego. Jeżeli występuje zmienna endogeniczna opóźniona to korzystamy ze statystyki h-Durbina

VI Ocena wartości współczynnika skorygowanego determinacji uwzglednia dodatkowo współliniowość między zmiennymi objaśniającymi. Można przejść do wykorzystania modelu

 


Date: 2015-12-11; view: 745


<== previous page | next page ==>
Etapy budowy modelu ekonometrycznego. | Podaj definicje i interpretacje wartości współczynnika determinacji oraz wartości skorygowanego współczynnika determinacji
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.002 sec.)