Home Random Page


CATEGORIES:

BiologyChemistryConstructionCultureEcologyEconomyElectronicsFinanceGeographyHistoryInformaticsLawMathematicsMechanicsMedicineOtherPedagogyPhilosophyPhysicsPolicyPsychologySociologySportTourism






Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

Wymień i krótko omów etapy budowy modelu ekonometrycznego.

 

Etapy budowy modelu ekonometrycznego.

 

1. Określanie celu budowy modelu.

Na tym etapie decydujemy o wyborze zmiennych endogenicznych (objaśnianych). Np.: celem modelu może być prognozowanie sprzedaży w przedsiębiorstwie.

2. Wybór zmiennych egzogenicznych modelu (objaśniających).

Będziemy się kierować wiedzą i doświadczeniem w tym modelu. Metodami statystycznymi również będziemy kierować.

3. Wybór postaci analitycznej czyli wybór funkcji.

Etapy 1÷3 noszą ogólną nazwę „specyfikacja modelu” i wynikiem tej specyfikacji jest „hipoteza modelowa”.

4. Zebranie materiału statystycznego (zebranie danych statystycznych):

· mogą to być dane pierwotnie zebrane specjalnie dla celu danego badania (badaniu rynku mają szczególne zastosowanie).

· dane wtórne czyli dane zebrane dla innych celów

5. Estymacja parametrów modelu (w oparciu o dane).

6. Weryfikacja modelu:

· ekonomiczna; która odpowiada na pytanie czy model ma sens ekonomiczny?

· statystyczna; liczymy w niej wskaźniki np.: determinacji .

7. Praktyczne wykorzystanie modelu.

 

 

 

 

Na podstawie udowodnionych teorii ekonomicznych lub zależności zaobserwowanych na materiale empirycznym formułuje się hipotezę roboczą co do zmiennych, które mają występować w modelu, oraz rodzaj i postaci zależności między nimi ( konstrukcja odpowiedniego równania albo układu równań – budowa modelu matematycznego), Następnie zbiera się dane statystyczne na temat wartości liczbowych poszczególnych zmiennych, występujących w zbudowanym modelu matematycznym. Następnie korygujemy założenia przyjete przy budowie modelu matematycznego. Przetwarzamy dane statystyczne ( sprowadzenie do porównywalności, przeliczenie wartości bezwzględnych na wartości względne albo odwrotne, sprowadzenie do tej samej podstawy) . Odpowiednio przetworzone dane statystyczne wprowadza się do wybranego ekonometrycznego pakietu komputerowego, następnie dzieli się przyjęte zmienne objaśniane i zmienne objaśniające oraz określa postać analityczną modelu. Następnie uruchamia się program, którego zadaniem jest estymacja danego modelu (wyznaczenie szeregu wartości dot. Tego modelu). Wartości uzyskane na etapie estymacji są podstawą do weryfikacji statystycznej i merytorycznej oszacowanego modelu (często powraca się do jednego z poprzedniczh etapów i wielokrotnie powtarza się odpowiednie części omawianej procedury. Ostatni etap – wykorzystanie praktyczne modelu ( ocena na jego podstawie, charakteru i siły zalezności, związków, relacji miedzy każdą ze zmiennych objaśniających a odpowiednimi zmiennymi objaśnianymi, wyznaczenie wartości teoretycznych zmiennych objaśnianych dla okresu diagnozy i prognozy, analiza wielkości i przyczyn różnic miedzy wartościami teoretycznymi a empirycznymi)



Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia jej wartości nietypowych w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.

 

Zmienność zmiennej endogenicznej można badać za pomocą odchylenia standardowego lub wariancji. Aby uzyskać miarę zmienności porównywalna np. z innymi zmiennymi można zmienność zmiennej endogenicznej badać za pomocą współczynnika zmienności, który wyraża się stosunkiem odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej wartości, jakie przyjmuje ta zmienna – można go interpretować (po pomnożeniu razy 100%), jaki procent średniej stanowi odchylenie standardowe.

Jeśli zmienna objaśniająca przyjmuje w jednym lub kilku okresach wartości znacznie odbiegające od wartości w pozostałych okresach (np. z na skutek działania czynników losowych – np. suszy), to wprowadzamy zmienna sztuczna, która przyjmuje dwie wartości – jedna dla sytuacji normalnych i jedna dla sytuacji nietypowych. Wartości oceny parametru strukturalnego mówi, jak wpływa wystąpienie sytuacji nietypowej na poziom zjawiska.

Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia zmiany charakteru jej zmienności w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.

 

Zmienność zmiennej endogenicznej można badać za pomocą odchylenia standardowego lub wariancji. Aby uzyskać miarę zmienności porównywalna np. z innymi zmiennymi można zmienność zmiennej endogenicznej badać za pomocą współczynnika zmienności, który wyraża się stosunkiem odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej wartości, jakie przyjmuje ta zmienna – można go interpretować (po pomnożeniu razy 100%), jaki procent średniej stanowi odchylenie standardowe.

Jeśli zmienna endogeniczna od pewnego momentu przyjmuje wartości na innym poziomie niż w okresach wcześniejszych, to wprowadza się zmienna sztuczna o dwóch wartościach – jednej dla podokresu początkowego i drugiej dla dalszego okresu diagnozy. Wartość oceny parametru strukturalnego, stojącego przy tej zmiennej, informuje o wpływie wystąpienia danego zjawiska (np. zmiana poziomu sprzedaży z powodu zniesienia/wprowadzenia cła) na wartość zmiennej objaśnianej.

Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia jej sezonowości w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego.

 

Zmienność zmiennej endogenicznej można badać za pomocą odchylenia standardowego lub wariancji. Aby uzyskać miarę zmienności porównywalna np. z innymi zmiennymi można zmienność zmiennej endogenicznej badać za pomocą współczynnika zmienności, który wyraża się stosunkiem odchylenia standardowego do średniej arytmetycznej wartości, jakie przyjmuje ta zmienna – można go interpretować (po pomnożeniu razy 100%), jaki procent średniej stanowi odchylenie standardowe. W przypadku gdy na dane zjawisko wpływają zjawiska sezonowe, należy wprowadzić s-1 zmiennych sztucznych (gdzie s jest wyodrębniona liczba sezonów np. miesięcy, kwartałów). Każda z tych zmiennych przyjmuje jedna wartość dla danego sezony i druga dla pozostałych. Wartości ocen parametrów przy każdej ze zmiennych mówią, jak różni się wartość w danym sezonie w porównaniu z sezonem, który nie został wprowadzony do modelu.

Przedstaw sposób zbadania zmienności zmiennej endogenicznej i podaj sposób uwzględnienia zróżnicowania wartości zmiennej endogenicznej w zależności od wybranej cechy jakościowej w procesie formułowania postaci analitycznej modelu ekonometrycznego

 

W tym przypadku wprowadza się zmienną sztuczną przyjmującą jedną wartość w sytuacji, gdy występuje dana cecha jakościowa i drugiej wartości, gdy dana cecha nie występuje.

Wówczas wartość szacowanego parametru strukturalnego informuje o przeciętnej różnicy miedzy wartością zmiennej objaśnianej w przypadku wystąpienia danej cechy a jej wartością w przypadku, gdy dana cecha jakościowa nie występuje.

 


Date: 2015-12-11; view: 1139


<== previous page | next page ==>
Was dürfen Sie? Was dürfen Sie nicht? Was müssen Sie machen? Was müssen Sie nicht machen? | Przedstaw etapy i krótko omów procedurę weryfikacji jednorównaniowego modelu ekonometrycznego.
doclecture.net - lectures - 2014-2019 year. Copyright infringement or personal data (0.001 sec.)